宏观对冲基金在动荡的1月份出现了收益
宏观对冲基金在动荡的1月份出现了收益
商品, 可自由支配, 而Quant Macro则驾驭陡峭的股票, bond declines; 500年基金回报 tops Nasdaq by over 700 bps
芝加哥, (2月7日, 2022年)-宏观对冲基金表现强劲, 由于股票和固定收益市场遭受巨大损失，1月份的收益呈负相关, 尽管投资者准备迎接2022年开始的大幅加息和代际通胀压力, 可投资500年基金回报宏观beplay体育上涨+1.这个月的35%. 宏观市场的上涨，加上固定收益相对价值套利策略的小幅上涨，部分抵消了高贝塔系数市场的疲软, 定向策略, 回报基金加权综合beplay体育(FWC)下跌-1.这一跌幅超过了纳斯达克beplay体育700个基点. 可投资的500年基金回报基金加权综合beplay体育也下跌了-1.这个月上涨了9个百分点.2021年为93%, beplay体育最新版下载®今天发布的数据显示, beplay体育化领域的全球领导者, 对全球对冲基金行业的分析和研究.
1月份，回报beplay体育成分股的表现差异有所扩大, 回报的前十分位数平均为+7.而底层十分位数平均下降了12个百分点.6月份的失业率为6%，代表着从上到下的差距为19.8%. 相比之下，2021年12月的上下差值为18.0%. 2021年全年，回报的前十分位数平均上升了+44.9%，而底部十分位数平均下降了15个百分点.4%. 1月份，回报 FWC中大约40%的基金产生了积极的表现.
宏观策略在1月份引领行业表现，大宗商品整体强劲上涨, 可自由支配, 和定量的策略. 可投资的500年基金回报宏观beplay体育上涨+1.回报宏观(总)beplay体育上涨+0.85%. 回报宏观商品beplay体育(回报 Macro: 商品 Index)领涨，上涨5点.美国经济增长5%.S. 回报宏观自由裁量专题beplay体育上涨+0.回报宏观:系统多元化beplay体育增加0.1月份为2%.
固定的收入, 由于债券收益率飙升，对利率敏感的策略当月小幅上涨, 另类投资基金的收益抵消了其他子策略的小幅下跌. 回报相对值(总)beplay体育小幅上涨+0.1月份为1%, 而可投资的500年基金回报相对价值beplay体育(500年基金回报 Relative Value Index)小幅下跌-0.2%. 子策略表现由回报 RV: Yield Alternatives Index领升，获得+1.回报 RV:固定收益企业beplay体育为+0.6%.
股票对冲基金, 哪些在专门的子策略上进行长期和短期投资, 在2021年战略表现领先之后，从2022年开始出现下降, 回报股票对冲(总)beplay体育下降了-3.而可投资的500年基金回报股票对冲beplay体育下跌-4.这个月是2%, 前者的跌幅超过了纳斯达克综合beplay体育550个基点. EH子策略下跌是由回报 EH: Technology Index推动的，该beplay体育下跌了7.而回报 EH:医疗保健beplay体育下降了-6.9%.
事件驱动策略, 哪些往往侧重于不受欢迎, 深度价值股票敞口和对M&在1月份，活跃型和特殊情况型策略的销量也有所下降. 可投资的500年基金回报事件驱动beplay体育下跌-2.回报事件驱动(总)beplay体育下跌-2.在2021年的日历年回报率为+12.4%，这是自2013年以来的最高年度表现. ED次级策略下跌由回报 ED: Activist Index领跌，跌幅为-8.美国1月份特殊情况beplay体育下降了3%，回报 EDbeplay体育下降了-2.5%. 2021年全年，ED的表现由回报 ED: Activist Index领涨，涨幅为+16.1%.
1月风险溢价策略下跌，因避险情绪导致亏损, beplay体育最新版下载 BSRP多资产beplay体育下跌-7.而回报 BSRP货币beplay体育仅收窄至-0.03%. hfrii UCITS Liquid Alternative Index下跌-0.1月份是97%.
回报多样性beplay体育下降-1.1月份，女性beplay体育下降了2%.0%.
宏观对冲基金飙升至令人印象深刻的水平, 随着金融市场波动加剧，1月份出现了负相关的上涨, 随着股票和固定收益市场大幅亏损, 在美国通胀达到自上世纪80年代初以来从未见过的水平时，证明了资本保值和投资组合波动性保护的双重作用,肯尼斯·J说。. 亨氏，beplay体育最新版下载总裁. “宏观收益分布在不同的宏观子策略中, 包括商品, 基本的自由, 和定量, 基于固定收益的相对价值套利, 对利率最敏感的策略, 利率急剧上升，小幅上涨. 展望2022年, 对冲基金已经根据趋势和业绩驱动因素调整了头寸，而这已不是过去两年的延续, 主要关注通货膨胀和利率敏感性, 大宗商品, M&A和选择性的，对冲的股票敞口. 为应对这些动态宏观经济和地缘政治风险和机遇而进行战术定位的基金，很可能在震荡的上半年引领行业表现.”